日内交易规则
Day Trading Rules (IBKR)
Updated: 2026-07-16
标的：TQQQ / SQQQ + 优质个股（AMD、NVDA 等高流动性标的） 风格：纯技术面，不看消息面，不做隔夜 账户：IBKR（与 Futu 中线账户物理隔离） 3x ETF 日内无损耗，每日重平衡只在收盘时发生
⚠️ 铁律：Futu 中线账户禁止任何日内操作（包括做 T）。所有短线交易必须在 IBKR 执行。
1. 资金管理
日内交易资金上限：$30,000（与中线资金完全隔离）
单笔最大仓位：日内资金的 30%（$9,000）
单笔最大亏损：日内资金的 1%（$300）
当日最大亏损：日内资金的 3%（$900）→ 触发后当天停止交易
当月最大亏损：日内资金的 10%（$3,000）→ 触发后当月停止，复盘规则
2. 方向判断
开盘前确定当天偏多（TQQQ）还是偏空（SQQQ）：
依据：
- QQQ 日线级别趋势（MA20 上方 = 偏多，下方 = 偏空）
- 盘前 Nasdaq 期货方向
- 当天是否有重大数据（CPI/PPI/FOMC → 不交易或减仓）
规则：
- 有明确方向偏好才交易，看不清就不做
- 不在同一天同时做 TQQQ 和 SQQQ
3. 入场规则
看盘周期：
- 5 分钟线为主操作周期
- 15 分钟线确认方向（5min 和 15min 方向一致时信号最强）
- 1 分钟线找精确进出点
时间窗口：
- 开盘后等 15 分钟（9:30-9:45 不交易，让方向明确）
- 主要交易时间：9:45 - 11:30（到时间有仓位就清空）
- 不做午盘和尾盘（新加坡时区，11:30 后睡觉）
入场信号（同时满足）：
- VWAP 突破 + 放量（价格从下方放量突破 VWAP = 做多，反之做空）
- 5 分钟趋势方向与日线方向一致
- 缩量回调后放量继续 = 确认趋势
VWAP：成交量加权均价，代表当天大部分人的平均持仓成本。价格 > VWAP 多头占优，< VWAP 空头占优。每天重置，只对日内有效。
入场前必须做：
- 写下入场价、止损价
- 用 Bracket Order 同时设止损
- 确认单笔风险 ≤ $300
4. 止损规则
固定止损：入场后立即设止损单（Bracket Order，不用心理止损）
止损位 = 前一个回调低点的下方（做空则是前一个反弹高点的上方）
- 跌破支撑 = 判断错了，该跑
- 不用复杂公式，看图上实际的回调低点
止损触发 = 立即执行，不犹豫，不移止损线往回移
被止损后：等 15 分钟，重新看信号，有明确反向信号才做反方向。不要机械反转
5. 止盈 / 移动止损
方式 A：固定止盈
- 目标 RR ≥ 2:1（止损 $0.40，目标 $0.80+）
- 到目标价全部平仓
方式 B：移动止损（趋势强时使用）
- 价格创新高/新低后，止损移到上一根 5 分钟 K 线的低点/高点
- 止损只往有利方向移，不往回移
- 被移动止损打掉 = 趋势结束，走人
选择哪个：
- 震荡市 → 用 A（固定止盈）
- 单边市 → 用 B（移动止损，让利润跑）
6. 加仓规则
$9k 分 3 份（每份 $3k），金字塔加仓：
操作流程：
- 第 1 份 $3k 入场，止损设在进场前支撑位下方
- 趋势如预期，价格到关键点位（缩量回调后放量继续涨）→ 加第 2 份 $3k
- 止损上移到第 2 份加仓点下方的回调低点（两份共用此止损）
- 再次确认趋势 → 加第 3 份 $3k
- 止损上移到第 3 份加仓点下方的回调低点（三份共用此止损）
关键点位 = 缩量回调后放量继续涨的位置
止损上移逻辑：每次加仓后止损跟着往上移，锁住前面的利润。最坏情况：第 1 份赚，第 2 份小赚/打平，第 3 份小亏 → 总体还是赚。
加仓后总仓位 ≤ $9,000
7. 纪律规则
每日最多交易：3 笔（含止损出局的）
连亏 3 笔（止损 3 次）→ 当天停止交易，不再操作
重大数据日（CPI/PPI/FOMC）：
- 数据公布前 30 分钟不开仓
- 数据公布后等 15 分钟再决定
不交易的情况：
- 看不清方向
- 情绪不好（焦虑、想回本、FOMO）
- 已触及当日最大亏损
30 秒规则：下单前停 30 秒，问自己"这是系统信号还是冲动？"
8. 收盘规则
11:30 AM ET 之前必须平掉所有仓位（新加坡 11:30 PM）。
不做隔夜。没有例外。
即使浮盈也要平——“明天还有机会”。
9. 复盘
每天收盘后记录：
- 今天做了几笔，赢几笔亏几笔
- 每笔的入场理由、止损/止盈是否按规则执行
- 有没有违规操作（移止损、超仓位、冲动交易）
- 当天情绪状态
每周统计：
- 总笔数、胜率、平均盈亏比
- 本周最好和最差的一笔
- 规则执行率（按规则执行的笔数 / 总笔数）
10. 练习阶段（前 30 笔）
前 30 笔交易是练习期：
- 单笔仓位减半：最大 $4,500
- 单笔最大亏损减半：$150
- 目标不是赚钱，是执行规则
- 30 笔后统计胜率和盈亏比，再决定是否放大仓位
通过标准：
- 规则执行率 >80%
- 盈亏比 >1.5
- 没有单笔超限亏损